R’da Standart hataları şirket-yıl seviyesinde kümelemek

R/R-Studio’nun işletme sistemi fark etmeksizin kullanılabilmesi, paketlerle genişletilebilmesi ve tabii ki ücretsiz olması kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak bu özellikler kullanımının çok kolay olduğu anlamına gelmiyor. Bazı programlarla sadece iki tıklamayla çözülebilecek bir model/test/analiz için kod(lar) yazmanız gerekebiliyor. Benzer bir durum Stata’yla karşılaştırdığınızda da geçerli. Doğrusal regresyonun sağlamlık testi için “robust” veya “vce” eklemeniz yeterliyken R/R-Studio bu işi paketlerle hallediyor.

Öncelikle kullancağımız verisetini tanımlayalım (plm paketi içerisindeki EmplUK)

install.packages(plm)

library(plm)

data(EmplUK)

Doğrusal regresyon modelimizi şirket ve yıl sabit olarak (kukla değişken kullanarak) çalıştıralım.

emplm<-lm(emp~wage+capital+output+factor(firm)+factor(year),data=EmplUK)

coeftest ve sandwich paketlerini kullanarak standart hataları firma-yıl olarak kümeleyeceğiz. Vektörün kayıt edilebilmesi için her iki paketin de library() fonksiyonu ile etkinleştirilmesi gerekiyor. İşlem verisetinin büyüklüğüne göre normalden uzun sürecektir.

emplm_SE<-coeftest(emplm,vcov=vcovHAC(emplm,type="HC0",cluster=c(EmplUK$firm,EmplUK$year)))

İşinize yaraması dileğiyle.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.